Arbitragem de criptomoedas nas bolsas

A essência do processo resume-se à execução sequencial de transacções comerciais, ligadas umas às outras pela lógica. O objetivo é obter rendimentos imediatos sobre a diferença de preços. O resultado depende dos factores:

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• Escassez e excesso de oferta em diferentes serviços comerciais.
• Diferenças nos volumes de negociação - para cotações intra-mercado.
• Falta de decisões de gestão centralizadas, trocas de criptografia desconectadas - a descentralização é afetada.

Este tipo de negociação não requer o estudo da tendência das cotações, análise técnica. A tarefa é ganhar dinheiro com a diferença atual no preço dos criptoassets. Tipos de negociação de arbitragem:

• Intra-intercâmbio.
• Abordagem estática.
• Intercâmbio e outros.

Aqui não há riscos de mercado, mas pode perder uma grande soma devido a problemas técnicos:

• Interrupções no trabalho do recurso.
• Baixa velocidade ou falta de Internet.
• Transferência prolongada de activos criptográficos de uma plataforma para outra.

Para a negociação de arbitragem, a velocidade de reação é importante. Quanto mais rapidamente a moeda for vendida, maior é a probabilidade de receber o lucro planeado. Na pior das hipóteses, pode haver uma perda devido a um salto acentuado na taxa de câmbio na direção oposta ou à equalização das cotações. Neste último caso, o participante perderá dinheiro pelo menos nos juros pagos pela troca e transferência de activos digitais.

Para estar no "plus", o arbitragista deve:

1. Escolher uma estratégia, uma ferramenta de trabalho.
2. Selecionar software.
3. Pensar nas acções.
4. Ter em conta os pagamentos, a rapidez das transacções de uma determinada moeda.

É necessário refletir sobre as opções de troca de moeda fiduciária e de activos digitais, tendo em conta as regras do serviço. Pode chegar a um sítio com um bom preço, mas com um levantamento de fundos problemático, o que irá nivelar o lucro.

Legalidade

A negociação de arbitragem não difere muito de outras transações com criptoassets. A legalidade da troca depende da posição legal do Estado em que o recurso está registado para BTC e altcoins.

O arbitrador é obrigado a estudar a legislação local, nomeadamente a legislação fiscal. Em alguns países, os activos digitais são propriedade, noutros são considerados dinheiro.

Clássico

A classificação da arbitragem depende do número de plataformas de negociação em que são efectuadas as operações de câmbio. Na maioria das vezes, as acções são realizadas numa bolsa quando existe uma diferença nas cotações de 2 moedas em relação ao ativo subjacente e entre si (também chamada temporária). As operações de arbitragem podem ser efectuadas em simultâneo em diferentes serviços (variante espacial).

A variante clássica inclui as seguintes acções:

• O trabalho é realizado com 1 ativo digital em diferentes bolsas de criptomoedas, cujo preço difere.
• As acções de arbitragem com 3 pares de instrumentos são realizadas numa única plataforma.
• O procedimento é efectuado um passo de cada vez.

Arbitragem temporária de criptografia - instrumentos relacionados são usados aqui. Nela, as cotações de um dos pares crescem ou diminuem em relação ao outro.

Uma pessoa que utiliza o time gap trading deve estar claramente consciente das suas acções. Há riscos possíveis de perder o depósito devido à incerteza existente, outros problemas.

Estático

Há outro método de rendimento que está relacionado com a ineficiência do mercado. Ele é chamado de estático. Pré-requisitos para o método:

• O movimento multidirecional da moeda criptográfica.
• Diferença entre a volatilidade atual e a volatilidade histórica - demasiado elevada ou, pelo contrário, baixa.

Os tipos estáticos de negociação de arbitragem diferem dos clássicos pelo risco acrescido. São utilizados por traders experientes que são capazes de identificar probabilidades positivas e negativas, analisar os riscos e tomar uma decisão. A principal tarefa é identificar a regularidade das alterações no preço do instrumento.

Um exemplo de arbitragem

É necessário selecionar um instrumento, por exemplo, o bitcoin. Utilizando CoinMarcetCap, CoinGecko ou outros serviços, é necessário monitorizar os preços em serviços populares.

Se a margem for superior a 3%, pode prosseguir com a operação.

Ao mesmo tempo, é necessário ter em conta possíveis riscos - problemas de acesso à Internet, taxas de depósito, despesas de comissão.

Por exemplo, na bolsa de criptomoedas número 1 o bitcoin custa $32 mil, e na segunda - $32 900. A discrepância é de 2,8%. Uma pessoa compra criptomoeda pelo valor do seu depósito. Transfere os activos digitais para o segundo site e vende-os a uma taxa mais elevada. Não se deve esquecer a taxa de depósito.

Para dar um exemplo, pode ganhar com 1 bitcoin:

(1 * 32,900 – 1 * 32,000) * (1 – 0.004) = $896.4,
em que 0,004 é a comissão total de 0,4% para transacções de criptomoeda.

Trata-se de um simples esquema de arbitragem.

O que precisa para começar

Antes de começar a ganhar dinheiro, é necessário:

1. Escolher plataformas de negociação para trabalhar, verificar-se nelas. Existem mais de 250 bolsas de criptomoedas, pelo que é preferível registar-se antecipadamente nas principais.
2. Encontrar ou comprar software para monitorizar o preço.
3. Determinar o montante de fundos com que pode trabalhar. O princípio aqui é simples - quanto maior o montante, melhor. Pode trabalhar com mais do que um par de moedas criptográficas, escolher não 2, mas mais plataformas.

Estão disponíveis no mercado diferentes programas informáticos que permitem controlar as taxas, bem como concluir transacções em modo automático. Os bots aumentam significativamente a probabilidade de lucro.

Escolher uma bolsa

Para efetuar a negociação, é necessário preparar-se seriamente. A arbitragem entre as bolsas de criptomoedas começa com a escolha das plataformas. É melhor usar recursos comprovados com boa rotatividade, que sejam confiáveis e trabalhem com diferentes criptomoedas.

Vale a pena abandonar essas trocas, mesmo que as taxas sejam muito favoráveis:

• Novo, não comprovado e pouco conhecido.
• Plataformas nacionais - possíveis problemas com a retirada de fiat.
• Com grandes comissões de reabastecimento.

Os critérios para escolher um serviço são a liquidez, as comissões e o número de pares.

Liquidez

O elevado volume de negócios dos activos digitais proporciona uma elevada probabilidade de uma negociação bem sucedida. Não faz sentido ter um bom preço na ausência do volume necessário de activos. Neste caso, não existe qualquer garantia de que será possível fechar o ordem no tempo antes de a taxa baixar.

Comissões

A dimensão da taxa para as transacções de compra e venda, bem como para a entrada, afecta a escolha de uma bolsa de criptomoedas. Os pagamentos pela transferência de moeda fiduciária devem ser levados em consideração. É necessário fazer uma tabela com taxas obrigatórias, determinar por si mesmo plataformas favoráveis e recusar plataformas caras com altos custos associados.

É necessário estudar cuidadosamente a documentação técnica, onde são possíveis pagamentos adicionais ocultos.

O número de pares de criptomoedas

Neste indicador, o principal é a variedade de moedas, tendo em conta os criptoactivos da classificação top-100. As restantes altcoins têm pouco interesse.

Criptomoeda com pequena capitalizaçãoOs pequenos volumes de transacções não são adequados. Existe o risco de se chegar a uma mudança brusca na taxa, a impossibilidade de realização devido à falta de procura.

Escolha da moeda

O principal critério para escolher uma moeda é a velocidade das transacções no sistema. Pode não ter tempo para vender ou mesmo transferir o ativo de forma rentável.

Não é necessário trabalhar com arbitragem de bitcoin, é permitido utilizar outros activos da lista dos 100 melhores. Estes são tokens líquidos comprovados com alta popularidade e listados nas principais trocas de criptografia.

As cotações do BTC em diferentes bolsas de criptografia são apresentadas na tabela:

Estratégias e esquemas de arbitragem

Existem diferentes mecanismos e métodos de trabalho. Neste caso, não existe uma solução ideal, cada um escolhe para si um sistema de acções.

As estratégias estão divididas:

• Intra-troca - a negociação tem lugar num único sítio.
• Intercâmbio - o comerciante compra e vende criptomoeda em diferentes plataformas, ganhando com a diferença de taxas.

Intra-troca

O esquema funciona numa única plataforma. São utilizados 3 activos - daí o nome "triângulo de troca". O esquema é o seguinte:

1. Comprar a criptomoeda #1 por moeda fiduciária.
2. Seleção de um par, troca de moedas entre si.
3. Vender a moeda criptográfica #2 por moeda fiduciária.
4. Levantamento de dinheiro.

Os ganhos consistem em utilizar a divergência das taxas das criptomoedas em relação às moedas fiduciárias. Quais os activos digitais a escolher, decide o participante, aplicando software e análises.

Exemplo de cálculo do rendimento

Há o bitcoin, o ether e o dólar americano. Dados iniciais para o exemplo:

Por exemplo, existe o $1000. Despesas por fases:

1. Introduzir moeda fiduciária numa bolsa de criptomoedas - $40.
2. Para o montante de $960 comprou 0,0299 BTC com uma comissão de $1,92.
3. Ether foi comprado por bitcoins - 0,543 ETH.
4. Ether convertido em dólares - $1129.13.
5. Lucro - $129.13.
6. Levantamento de moeda fiduciária fora do serviço - comissão de 5%, o saldo é de $1072.67.

Como resultado da troca consecutiva, foi obtido o lucro de $72.

Vantagens e desvantagens

A vantagem do esquema intra-troca é a ausência de uma comissão para a transferência de criptomoeda. Considerando os custos adicionais, esta é uma vantagem significativa. Os comerciantes experientes utilizam outras formas de contornar os custos de comissão.

A desvantagem é o risco de alterar a cotação do par durante o período de entrada de moeda fiduciária ou de troca de moeda criptográfica. A velocidade das transacções, a capacidade de resposta, a falta de programa e os problemas técnicos são importantes. Uma série de trocas de criptografia aplicam atrasos para pedidos, o que pode afetar os lucros. É necessário usar bots de negociação, que excluem o fator humano, fornecem uma tomada de decisão rápida.

Intercâmbio

Ao contrário do esquema anterior, a variante de intercâmbio é efectuada em diferentes plataformas. Algoritmo das acções:

1. O comerciante compra criptomoedas mais baratas.
2. Transfere activos para outra plataforma.
3. Vende a moeda criptográfica mais cara.
4. Retira o lucro em moeda fiduciária ou continua a operação novamente.

Esta é uma descrição simples, que na prática é complicada por comissões, alterações nas cotações, problemas técnicos. Os pagamentos obrigatórios devem ser calculados antecipadamente, caso contrário, em vez de lucro, pode obter-se uma perda

Variante complicada

Na prática, é utilizado um mecanismo mais profundo de negociação de arbitragem entre bolsas. O esquema é o seguinte:

• Na primeira troca, o comerciante tem os activos criptográficos A e B no seu saldo.
• No segundo - uma criptomoeda semelhante na mesma proporção (igualmente).
• Se o preço diferir em mais de 5% numa plataforma o par A / B é vendido, na segunda - comprado.
• No final da negociação na primeira plataforma 100% A, na outra - 105% B (ou vice-versa).
• A moeda criptográfica é novamente dividida ao meio, o lucro é retirado ou participa na continuação da negociação.

Exemplo de cálculo do rendimento

Os cálculos são os seguintes:

1. Um comerciante transferiu $10,000, com a comissão tida em conta, restam 9600 USD.
2. Por exemplo, os bitcoins foram comprados pelo valor total. Acabou por ser 0,9581 BTC (tendo em conta a taxa de câmbio de 0,2%).
3. Ao transferir para a plataforma 2, o comerciante perdeu outra parte dos activos, ficando com 0,958.
4. Troca inversa na troca 2 - 0,958 BTC à taxa de 10.500 USD, o que resulta em 10.038,88 USD (tendo em conta a comissão de 0,2%).
5. Ao tentar levantar o dinheiro ganho fora do site 2, é recebido o montante de 9536,94 USD.

O exemplo mostra que o comerciante perdeu uma parte do seu depósito em despesas de câmbio sem obter lucro.

Vantagens e desvantagens

Vantagem - uma grande diferença de taxa de câmbio entre plataformas para o mesmo par. Isto deve-se ao impacto de diferentes factores.

O lado negativo - uma taxa adicional para a transferência entre bolsas, um montante diferente de comissão para o depósito de moeda fiduciária. Algumas plataformas estabelecem um atraso na confirmação da transferência de criptoactivos. Durante este período, o preço das moedas pode mudar e o lucro desaparecerá.

Depósitos cambiais

Trata-se de uma variedade interbancária que tem por objetivo reduzir os custos das comissões. O esquema funciona durante um longo período de tempo.

Vantagens:

• Os depósitos já se encontram nas carteiras de câmbio internas.
• Pode diversificar os seus rendimentos, trabalhar com pares de moedas digitais em diferentes plataformas.
• O comerciante só precisa de monitorizar a diferença nas taxas de câmbio para tomar uma decisão.

Desvantagens:

• As comissões permanecem e retiram parte do rendimento, mesmo que o depósito seja efectuado antecipadamente, a entrada é paga.
• É perigoso guardar dinheiro na carteira de câmbio.
• É difícil adivinhar antecipadamente um par de criptomoedas com que trabalhar.

Jogar com o diferencial interbancário

A diferença entre o preço de uma moeda na compra e na venda é designada por spread. Graças a ele, é possível obter lucros, escolher a estratégia correta e calcular todos os riscos.

A negociação de arbitragem em criptomoedas é realizada de acordo com diferentes esquemas, um dos quais é o uso do spread entre bolsas. O preço da moeda depende do serviço. Se a comprar rapidamente a baixo custo, a transferir para outra bolsa e a vender, a diferença proporcionará um lucro. Não se deve esquecer as taxas de entrada e outras operações com moedas nas bolsas. Em suma, estes custos podem anular os lucros e até trazer prejuízos para o comerciante.

Diferenças de taxas na arbitragem interbancária

As avaliações de um token podem diferir em diferentes plataformas. As principais razões são apresentadas no quadro:

Comissões sobre transferências

As desvantagens de qualquer arbitragem de criptomoeda são as taxas. Por causa delas, é possível não obter lucro mesmo num par favorável. O tamanho do pagamento obrigatório difere em cada site. O comerciante é confrontado com essas percentagens:

• Introduzir moeda fiduciária no serviço de negociação.
• Transacções com moeda criptográfica - compra, venda.
• Envio de activos digitais de uma bolsa para outra.
• Retirada de moeda fiduciária.

É necessário estudar cuidadosamente as regras relativas a taxas e juros ocultos adicionais. Vale a pena calcular todas as taxas para determinar por si próprio o limite do spread em que é rentável investir neste ativo criptográfico.

Minimizar os riscos

A negociação na bolsa implica certos riscos. Alguns deles são conhecidos e facilmente previsíveis. Podem ser evitados se estiver preparado:

• É necessário registar-se com antecedência e verificar as contas. Caso contrário, pode haver problemas com a receção de fundos.
• É necessário controlar as taxas para transacções com criptomoeda, depósito de fundos. Nalguns serviços são dinâmicas, mudam com o tempo, dependem do volume.
• É desejável compreender o mecanismo de crédito ou de transferência dos depósitos.
• É preferível verificar o funcionamento da plataforma de negociação efectuando uma transação de pequeno montante, para determinar o tempo de envio do dinheiro.
• É necessário elaborar tabelas de custos para cada plataforma de negociação. Assim, é mais fácil determinar a viabilidade para si próprio.
• Ao utilizar robôs de negociação, é necessário compreender o princípio do seu funcionamento e as suas caraterísticas.

O principal é compreender a essência de todos os processos, não fazer nada ao acaso.

Os melhores robôs para arbitragem de criptomoedas

Os comerciantes experientes não trabalham manualmente - é ineficaz e pouco rentável. Para aumentar a produtividade e otimizar a negociação, são utilizados programas especiais:

• Bots - podem efetuar uma transação de forma independente, utilizando os algoritmos estabelecidos.
• Scanners - pesquisar e processar informações.

Scanners

Trata-se de programas especiais que monitorizam, registam informações e as apresentam no ecrã. Com base nos dados recebidos, o árbitro decide se a operação deve ser efectuada manualmente ou com a ajuda de um software.

Os scanners para monitorização real são pagos, as versões gratuitas não oferecem todas as funcionalidades.

Programas e serviços de comparação de tarifas

Para comparar as cotações das criptomoedas em diferentes bolsas, são utilizados serviços especiais. Eles podem ser focados em certos tokens, plataformas, permitem que você personalize os parâmetros de pesquisa e comparação. Você não deve confiar completamente em tais programas. O problema está no período de atualização, cobertura, confiabilidade das informações. Serviços de comparação populares:

• Bitcoinity - centrado no trabalho com bitcoin.
• BitInfoCharts.
• Cryptowatch.
• Outras opções, incluindo para plataformas móveis.

Bots

A automatização do processo de negociação, inclusive com a ajuda de arbitragem em bolsas de criptografia, é alcançada com a ajuda de um software especial. As suas vantagens incluem:

• Funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Automatização do processo de procura de um spread interbancário.
• Tomada de decisão instantânea sobre a conclusão das transacções.
• Exclusão do fator humano.

Os bots de arbitragem podem apoiar o método estatístico de negociação, detectando a correlação de preços. Existem versões pagas e de demonstração. As primeiras são preferíveis para projectos sérios. Com os programas gratuitos, pode experimentar e compreender o mecanismo.

Critérios de seleção do software

Software, scanners e bots ajudam os comerciantes a automatizar o processo e a ganhar mais. No entanto, existem riscos. O bot tem acesso à carteira de criptomoedas, aos fundos nas bolsas e é possível a fraude por parte dos programadores.

Critérios de seleção do software:

• Custo.
• Integração com plataformas de criptomoeda - as principais bolsas devem estar ligadas, caso contrário não vale a pena trabalhar.
• Software apenas de equipas de programadores conhecidos - a qualidade do desenvolvimento é mais elevada, os riscos de fraude são mínimos.
• Presença de uma comunidade - dão consultas, conselhos.
• Velocidade de trabalho.
• Simplicidade.

Prós e contras da arbitragem de criptomoedas

Obter rendimentos com base na diferença de preço das criptomoedas tem os seus pontos fortes e fracos. Vantagens:

• Lucros imediatos.
• Os riscos são mínimos - o rendimento pode ser calculado mesmo antes do início da atividade (tendo em conta os problemas).
• Simplicidade - no modo manual está disponível mesmo para principiantes.

Desvantagens:

• Capital inicial - é impossível ganhar com um pequeno depósito, as comissões nivelam o lucro.
• Baixa liquidez de uma criptomoeda atractiva em termos de valor.
• Restrições cambiais à retirada.
• O processo de trabalho intensivo - basta fazer um depósito, escolher uma moeda e obter lucro não vai funcionar. É necessário estudar cuidadosamente as estratégias, selecionar o software, analisar a situação.

Conclusões

A arbitragem é uma boa fonte de rendimento. Pode trabalhar sobre a diferença de cotações dentro da bolsa, utilizar vários sítios para analisar o valor das moedas. Antes de trabalhar, é necessário estudar cuidadosamente as possibilidades, as perspectivas, selecionar o software.

Qualquer investimento é um risco, realizado, cuidadosamente calculado e controlado. Caso contrário, não haverá lucro.

Perguntas mais frequentes