Populære kryptovaluta-indekser

Forskjeller mellom kryptovalutaindekser og aksjeindekser

Prinsippene for drift av indikatorer på det digitale og tradisjonelle markedet er de samme. De viser den nåværende tilstanden i bransjen og retningen for dens utvikling. Men det er også forskjeller.

Analyser nøyaktig ved hjelp av indekser

Oppsummeringsindekser gjør det mulig for investorer å vurdere markedsutsiktene. Profesjonelle tradere kan se stemningen til andre aktører og ta beslutninger.

Det er lettere for nybegynnere å investere i den foreslåtte indeksporteføljen av mynter, noe som sparer tid.

Prisen på samme valuta på flere skjermer kan imidlertid variere. Dette skjer fordi noen indeksplattformer samler inn data fra mange børser. På hver plattform kan eiendelen handles i par med forskjellige fiat-valutaer (USD, EUR, RUB, GBP og andre). Indekser beregner verdien av mynten på sin egen måte. Den endelige prisen påvirkes av slike faktorer:

• Markedets beskaffenhet.
• Handelsomsetning.
• Likviditeten til valutaen.
• Oppdrag.
• Hyppighet av forespørsler om informasjon via API.

Det er vanskelig å vise den nøyaktige kursen på en eiendel i sanntid på alle børser. Men det er ikke nødvendig. Det er nok å vite at prisen tilsvarer nøyaktig det spesifikke markedet.

Velkjente kryptovaluta-indekser

I stedet for å analysere lovende mynter, kan brukerne kjøpe en kryptovalutaindeks. En slik transaksjon vil redusere tid og økonomiske kostnader når du investerer. Bare teknisk analyse av valutaer vil være nok for en profesjonell deltaker. Nybegynnere kan gjøre investeringer fra ethvert beløp.

Indekshandel er mer praktisk enn handel med individuelle mynter. Brukeren kan:

• Vurdere markedet som helhet uten å måtte åpne en handel for hvert enkelt aktivum. Når den vokser, øker indeksen jevnere enn individuelle mynter og stagnerer raskere enn andre kryptovalutaer.
• Spre noe av risikoen ved å rebalansere porteføljen. Ved å vurdere markedet i tide kan du raskt selge svake instrumenter og tjene penger på vekstledere.

Slike instrumenter balanseres etter kapitalisering og rebalanseres en gang per dag, uke, måned eller kvartal.

Coinbase indeksfond

Indeksfondet fra den største amerikanske kryptobørsen er kun tilgjengelig for profesjonelle investorer fra USA. Nettstedet sporer Coinbase-indeksen. Denne indikatoren bestemmer den samlede ytelsen til kryptovalutaer som er notert på GDAX-børsen, en avdeling av Coinbase. Indeksen inkluderer 12 digitale mynter vektet etter kapitalisering i desember 2021. Eiendeler kan ikke inkluderes i den samlede toppen. Selskapet fokuserer bare på valutaene som er notert på GDAX. Derfor er det ikke sikkert at denne indikatoren er effektiv i løpet av "altcoin-sesongen".

Coinbase Index tar ikke bare hensyn til endringen i prisen på mynten, men også dens fortsatte vekst. Analytikere rebalanserer porteføljen hver gang børsen legger til eller fjerner en eiendel. Den nåværende forsyningen er estimert per 1. januar i året for plassering av kryptovaluta på GDAX, Denne verdien revideres hver 12. måned, og multipliserer det tidligere tallet med vekstprosenten.

Minimumsinvesteringen er $250 tusen, maksimumsbeløpet er begrenset til $1 million. Fondets provisjon er satt til 2%. Korrelasjon med markedet (Pearson-koeffisient) er 97%.

Bitvis10

Et av de populære indeksfondene ble grunnlagt i 2017. For Bitwise Asset Management er dette nok et prosjekt med fokus på amerikanske investorer. Bitwise 10 Crypto Index Fund inkluderer de 10 største digitale valutaene. Rebalansering gjøres en gang i måneden etter risikovurdering. Investorenes midler lagres på kalde lommebøker hos et selskap som er akkreditert for verdipapirer og kryptovalutaer.

Bitwise 10 er interessant fordi den forutsier volumet av mynter som ikke vil gå på børs. Indeksen tar ikke hensyn til dem når den beregner prisen. Verktøyet justerer også for inflasjon basert på den totale verdien av eiendeler som forventes å være i omløp om fem år.

I 2020 ble Bitwise 10 lagt til OTCQX OTC-markedet under tickeren BITW. På det tidspunktet hadde fondet $120 millioner under forvaltning, noe som genererte 184% avkastning for investorene på tidspunktet for noteringen (januar til november 2020). Til sammenligning steg bitcoin 175% i samme periode. I 2021 er indeksen 75% BTC, 13% ETH. De resterende 12% er fordelt på de 10 beste eiendelene. Bitwise 10 har en korrelasjon på 99% med resten av markedet.

HODL10.

Dette verktøyet brukes til automatisert handel på Binance-, Kraken-, Bittrex- og Kucoin-børser. Det er en del av HodlBot-løsningen som forenkler opprettelse og rebalansering av porteføljer. HODL10 er tilgjengelig for alle. For å koble til boten trenger du bare å ha en konto på en børs og kjøpe et abonnement (fra $3 per måned). Utviklerne tilbyr også å teste verktøyet gratis i 7 dager.

Minimumsinvesteringen i HODL10 er $50. Verktøyet bestemmer prisen på det nåværende tilbudet basert på et glidende gjennomsnitt. Dette reduserer volatilitetsfaktoren.

Porteføljeombalansering kan konfigureres individuelt. Som standard skjer det hver 28. dag. Korrelasjonen med markedet er 99%.

Crypto20.

Dette indeksfondet tilbyr å investere penger i C20-mynten, som kombinerer 20 store valutaer. Det enkle formatet reduserer kravene til porteføljeanalyse og rebalansering. Eiendelene i Crypto20 er plassert slik at én digital valuta ikke utgjør mer enn 10%. På denne måten kan risikoen reduseres.

Porteføljen gjennomgås ukentlig. For å beregne tar systemet det totale antallet utstedte mynter og multipliserer det med gjennomsnittsprisen på C20. I november 2021 handles plattformens kryptovaluta på HitBTC- og P2PB2B-børsene. Indeksen har en lav korrelasjonsindeks sammenlignet med andre instrumenter (96%). Årsaken er at prisen på C20 ikke alltid er lik nettoverdien av eiendelene i porteføljen. Investorene kan imidlertid selge symboler for Ethereum på børsen.

CCI30.

Verktøyet ble opprettet i 2017 av amerikanske utviklere. Det er rettet mot profesjonelle investorer fra USA. Porteføljen inneholder 30 topp kryptovalutaer, som hver er tildelt sin egen vekt. Rebalansering av indekskurven utføres en gang i måneden. Vekten beregnes på nytt hver uke.

Et glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme markedsverdien. Dette reduserer risiko og volatilitet og skaper en balansert portefølje. CCI30s korrelasjon med resten av markedet er 99%. Crypto Fund bruker det til å spore digitale valutakurser.

CRIX

En av de første indeksnettstedene ble opprettet i 2016 av programmerere fra Tyskland og Singapore. CRIX bruker et vektet gjennomsnitt av indikatorer. I motsetning til andre indikatorer inkluderer det ikke et visst antall valutaer. Beregningen er basert på data fra kryptoassets, hvis handelsomsetning står for 25% av de totale markedsvolumene.

CRIX beregnes i sanntid. Eiendelene omfordeles hvert kvartal. Avhengig av markedsforholdene kan antallet valutaer i indekskurven endres. Dette reduserer effekten av volatilitet. En lignende metode brukes i CRSP-indekser for det amerikanske aksjemarkedet. Forholdet mellom mynter i kurven justeres hver måned.

CRIX er opprettet på en slik måte at bare veksten eller fallet i kryptovalutakursen kan endre verdien. Systemet reagerer ikke på en økning i den nåværende utgaven eller inkluderingen av en ny eiendel i indeksen. Korrelasjon med markedet er 99%.

Bloomberg Galaxy Crypto Index

Verktøyet ble lansert i 2018 for å spore de 10 mest likvide valutaene. Utviklerne er Bloomberg og selskapet Galaxy Crypto. Indekskurven inkluderer de største eiendelene etter kapitalisering. Andelen av hver av dem er 1-30%.

Bloomberg Galaxy Crypto Index beregnes på nytt hver måned. Systemet velger ut digitale valutaer med en omsetning på $2 millioner eller mer. Prisene beregnes basert på gjennomsnittlig tilbud og etterspørsel på plattformer som er godkjent av Bloomberg. Kryptovalutaindeksen kan bare endres under påvirkning av vekst eller fall i myntkursene. Korrelasjonskoeffisienten med markedet er 99%.

Analyse og anvendelse av innsamlede data

Ulike indeksplattformer tilbyr informasjon som er fokusert på brukernes behov. Tradere er interessert i de høyeste og laveste prisene på en valuta den siste dagen. Langsiktige investorer bruker oftere tekniske indikatorer på eiendelen for analyse: driftsalgoritmen, transaksjonsgebyrer og andre.

Alle tjenestene viser også grunnleggende informasjon om den digitale valutaen:

• Valutakursen.
• Den nåværende prisen på det sirkulerende tilbudet.
• Totalt handelsvolum for de siste 24 timene.

Beregning av kryptovalutakurs

Vanligvis viser indekser daglige endringer i den digitale eiendelen. Systemet beregner den volumvektede gjennomsnittsprisen på kryptovalutaen (VWA), hastigheten den omsettes til i en bestemt periode:

Formelen forutsetter verdiene:

_Pvwap - volumvektet gjennomsnittspris.

_Pj - transaksjonsverdi.

_Qj - antall enheter av eiendelen i transaksjonen.

j - hver transaksjon som utføres i en bestemt periode.

∑ - transaksjonsbeløpet.

Konklusjoner

Kryptovalutaindeksen er et effektivt verktøy for en investor uavhengig av strategi. Med hjelpen kan du velge en eiendel til ethvert formål. Verktøyet kan brukes til å analysere digitale valutaer eller som en investeringsløsning. Porteføljer reduserer tiden og pengene som kreves for å komme inn på markedet. Mange fond er imidlertid bare tilgjengelige for akkrediterte investorer.

Ofte stilte spørsmål